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关于加强中证500股指期货异常交易行为监管的通知

浏览数：2176 发布时间：2015/7/8 10:15:09

各会员单位：

关于中证500股指期货市场异常交易行为的监管，有关事项通知如下：
一、日内过度交易、频繁报撤单行为的监管标准

（一）日内过度交易行为的监管标准
客户单日开仓交易量超过1200手的，构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。套期保值交易的日内开仓交易量不受此限。

日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的单方向开仓数量。
（二）频繁报撤单行为的监管标准
客户单日在某一合约上的撤单次数达到或者超过500次的，构成“日内撤单次数过多”的异常交易行为。套期保值交易的撤单数量不受此限。
二、日内过度交易、频繁报撤单行为的处理程序

1．客户日内过度交易行为达到交易所处理标准的，交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于15日。
2．客户异常交易行为达到交易所处理标准的，交易所对客户所在会员进行电话提示，会员应当及时将交易所提示转达客户，并对客户进行教育、引导、劝阻及制止。
3．客户达到交易所处理标准的日内过度交易、频繁报撤单行为发生在同一会员的，交易所对该会员进行电话提示，发生在不同会员的，交易所对开仓交易量、撤单量分布最大的会员进行电话提示。
4．对于未按照交易所要求对客户尽到通知、教育、引导、劝阻及制止义务的会员，交易所可根据情节的严重程度采取提示、约见谈话、下发监管警示函、下发监管意见函等监管措施。
由于会员未尽到相关义务，交易所已向会员下发两次监管警示函的，第三次向该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请减少会员分类评价分值。
本通知自2015年7月7日起开始执行。

中国金融期货交易所

2015-07-06